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进而违规进场交易

点击次数:更新时间:2018-09-02 10:36【打印】

  资本市场重磅消息接踵而至。一则“上海破获特大操纵期货市场案”的消息让整个证券期货行业都吃了一惊,伊世顿,一家名不见经传的贸易公司用600多万元的初始本金,在两年多内非法获利高达20多亿元,海外势力、境内外勾结、操纵市场,看点颇多,细思极恐。

  据新华社报道,经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

  扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

  “贸易公司在进行实物贸易的同时参与期货,这在行业内比较普遍,也有不少海外公司通过这种方式来进入国内期货市场。”有业内人士表示。至于几名涉案外籍人员,该知情者称系俄罗斯团队。“这是一个俄罗斯团队,业内很早之前就听说过,一批东欧俄罗斯的高频团队,在芝加哥被美国证监会抓过后就来了中国。东欧有不少量化系统开发团队,我知道白俄罗斯也有两个,国内有蛮多机构喊他们开发过系统。”

  华尔街见闻查阅资料也发现,主要涉案人员Georgy Zarya和Anton Murashov可能是俄罗斯籍人员,包括另一涉案人员梁泽中,三人之前就已经在海外长期从事高频交易相关工作。

  其中,在职场社交网站Linkedin查找到名为George Zarya的资料显示,George Zarya目前任职俄罗斯金融市场最大的经纪商之一,BCS集团旗下Prime Brokerage,该公司在2013年曾开发出降低交易延迟的技术系统,将伦敦-莫斯科的数据传输延迟降至39毫秒,占据业界鳌头。

  据新华社报道,犯罪嫌疑人伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕(女,34岁,江苏南通人)等人交代:受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

  高燕等人还交代,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

  据了解,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

  侦查还表明,2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

  “金文献原来是某华南期货公司的,后来去了华鑫期货,伊世顿案件听说是期货公司方面冒充飞马系统把海外团队的系统直接连入了交易所,没有报备。”有业内人士表示。程序化交易参与市场主要有两种方式,一种基于商业通用平台上外接自己的软件或者代码,目前市场运用较广的包括飞马、易盛、CTP等,如果要使用自己或其他软件公司的系统,必须在交易所报备,经过接口适应性才能连入。“股指期货市场大多数程序化都用中金技术开发的飞马系统,所谓的直连非常少,期货公司一般也不给直连,我们公司09、10年有,之后就不允许了,交易所没有明确禁止这种直。

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