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对冲基金界大佬、美国徐翔”Steve C

点击次数:更新时间:2018-06-12 15:34【打印】

  高频彩彩票为了阻止高频交易员蚕食拣股者的利益,对冲基金界大佬、美国徐翔”Steve Cohen出手了。

  据《华尔街日报(博客微博)》报道,Steve Cohen旗下Point72资产管理公司的风投部门成为了电子交易初创公司Imperative Execution的首位投资者,目前具体投资金额不明。

  Cohen的这笔投资想来情有可原,高频交易向来为大型投资者所诟病。他们声称,通过计算机迅速进行股票交易的行为有损其利益,滑点现象(有大型交易商抛仓时市场价格走低,买入时则走高)的出现也经常被怪在高频交易员头上。

  为了避免高频交易员通过滑点导致的短暂价格变动中获利,大型投资者被迫转向更为隐秘、更少监管的黑池交易平台,借此掩盖巨额交易。

  所谓黑池交易,是指买卖双方透过交易所以外的平台进行的交易,主要由机构投资者参与买卖,运作并不透明,不会展示买卖盘价及报价人士的身份,也不会向公众披露已执行交易的详情。《华尔街日报》指出,对Imperative Execution这样的初创公司而言,推出黑池交易平台审批流程更简单,比成立交易所要容易得多。

  IntelligentCross对付高频交易的方法有很多,其中最为关键的特性在于,

  执行交易的时间间隔不定,而非像交易所一样进行连续性交易。这样一来,高频交易员就无法找出固定套路,并对此进行博弈。Imperative Execution还将使用AI软件监控平台上的交易是否导致股价波动,并随之调整交易时间间隔,最小化滑点现象出现的可能性。

  投资初创公司,或许吹响了Cohen再次“君临”华尔街的号角。在此之前,由于旗下基金SAC Capital涉嫌内幕交易遭关停,Cohen在对冲基金界销声匿迹长达两年。随着2018年SEC禁令的到期,Cohen正在努力“洗白”,期盼卷土重来。

  有意思的是,现在寻求对抗高频交易的Cohen,曾靠它赚得盆满钵满。1995年SAC管理资本规模超过1亿美元时,Cohen首次在交易中引入量化算法,并在之后几年凭借高频交易得以实现高速扩张,高峰时期一天可以完成约2000万手交易。

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